오데사 필하모닉 극장은 유서 깊은 건축물에서 세계적 수준의 클래식 공연을 감상하고자 하는 음악 애호가들이나, 베네치아 고딕 양식의 독특한 건축미와 역사적 배경에 관심 있는 여행객들이 주로 방문한다.

방문객들은 오데사 필하모닉 오케스트라의 정기 연주회를 비롯한 다양한 장르의 초청 공연을 관람할 수 있으며, 과거 증권거래소로 사용되었던 건물의 웅장한 홀과 기둥 없는 구조, 정교한 내부 장식을 둘러보는 경험을 할 수 있다.

다만, 건물이 오래되어 일부 시설이 노후화되었고 공연장의 음향 조건이 최상이 아니라는 평가가 있으며, 여름철에는 내부가 다소 더울 수 있다는 점은 방문 시 고려할 사항이다.

오데사 필하모닉 극장 건물은 원래 주식 및 상품 거래를 위한 '신 증권거래소'로 지어졌다는 사실은 잘 알려져 있다. 이 때문에 콘서트홀로서는 음향이 완벽하지 않다는 이야기가 있는데, 일설에는 거래의 비밀을 위해 의도적으로 방음 구조로 설계했기 때문이라는 속설도 있다. 이는 유명 가수 레오니트 우툐소프가 농담처럼 언급하면서 퍼진 이야기로 알려져 있다.

건물 메인 홀은 지지 기둥 없이 넓게 설계된 것이 특징이며, 이는 당시 건축 기술의 정수를 보여주는 예시 중 하나로 꼽힌다.

입구 로지아의 천장에는 12궁도를 묘사한 그림이 그려져 있어 방문객들의 눈길을 끈다.

내부 홀 벽면에는 화가 니콜라이 카라진이 그린 6개의 대형 패널화가 장식되어 있는데, 이는 역사 속 다양한 시대의 상업 활동을 묘사하고 있다.